内容简介
本书概括了高盛资产管理公司定量资源小组为了实现有利的和一致性的收益所使用的现代投资理论。通过深刻的分析和专家的建议，你将学到一个均衡的框架，能够帮助你构建期望收益最大交东路风险预算约束的资产组合，以及学会如何识别均衡和利用偏离均衡的机会。
全书共分6部分：第一部分对过去学术机构已经建立的投资管理原理进行一些简单和实际的介绍；第二部分关注最大的机构资产组合所面临的问题；第三部分从定义风险预算到协方差矩阵的估计等不同方面来讨论风险；第四部分着眼于诸如股票和债券等传统资产类别，以及经理人选择所面临的挑战；第五部分考虑诸如货币、其他覆盖（overlay）、套期保值基金、私人股票战略等非传统投资；第六部分探索私人投资者的特殊问题，诸如税收考虑、不动产计划。
推荐理由
本书概括了高盛资产管理公司定量资源小组为了实现有利的和一致性的收益所使用的现代投资理论。通过深刻的分析和专家的建议，你将学到一个均衡的框架，能够帮助你构建期望收益最大交东路风险预算约束的资产组合，以及学会如何识别均衡和利用偏离均衡的机会。
全书共分6部分：第一部分对过去学术机构已经建立的投资管理原理进行一些简单和实际的介绍；第二部分关注最大的机构资产组合所面临的问题；第三部分从定义风险预算到协方差矩阵的估计等不同方面来讨论风险；第四部分着眼于诸如股票和债券等传统资产类别，以及经理人选择所面临的挑战；第五部分考虑诸如货币、其他覆盖（overlay）、套期保值基金、私人股票战略等非传统投资；第六部分探索私人投资者的特殊问题，诸如税收考虑、不动产计划。
目录
第一部分 理论
第1章 导论：为什么是一种均衡方法
第2章 现代投资组合理论的洞察力
第3章 风险度量
第4章 资本资产定价模型
第5章 股票风险溢价
……
