本书简洁、明晰地介绍了固定收益证券方面最核心的概念、理论、分析工具和方法及其在实践中的应用。通过此书，读者不但能掌握固定收益证券分析的现代方法和一套完整的观念与工具，而且能知道在实践中如何运用这些观念和工具。
　　本书按照统一的分析框架对固定收益证券的定价、利率风险管理和投资组合管理进行分析，不但试图涵盖固定收益证券方面最新同时也是最实用的理论和分析工具，而且努力将这些理论和分析工具与我国的实际情况相结合。简洁易懂、理论新、内容全面、实用性强、本土化是本教材的主要特色。

　　类承曜，男，1971年出生。1993年毕业于中国人民大学国民经济管理系，获经济学学士学位；1996年毕业于中国人民大学商学院，获经济学硕士学位：2001年毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学位。现任中国人民大学财政金融学院应用金融系副教授、中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员，主要讲授投资学、公司财务等课程。研究领域为固定收益证券、投资组合管理和金融监管。出版多部学术专著、合著和译著，并在全国核心期刊上发表文章数十篇。

第一章　债券的基本知识
　第一节　固定收益证券和债券的定义
　第二节　债券的风险
　第三节　债券的种类
第二章　债券市场和债券交易
　第一节　固定收益证券市场的定义和分类
　第二节　债券的发行市场
　第三节　债券的流通市场和价格形成方式
　第四节　债券的结算和交易方式
　第五节　债券评级
第三章　债券的价格
　第一节　货币的时间价值
　第二节　债券的价值
　第三节　复杂情况下债券价值的计算
第四章　债券的收益率
　第一节　债券收益率的衡量
　第二节　债券总收益的潜在来源
　第三节　衡量债券组合的历史业绩
第五章　债券价格波动性的衡量
　第一节　债券价格与收益率的关系
　第二节　债券价格波动性的特点
　第三节　价格波动性的衡量Ⅰ：基点价格值和价格变化的收益值
　第四节　价格波动性的衡量Ⅱ：凸性和久期
第六章　利率决定与利率结构
　第一节　利率概述
　第二节　名义利率的决定
　第三节　利率风险结构
第四节　利率期限结构
　第五节　推导收益率曲线
　第六节　利用收益率曲线正确计算债券价格
第七章　债券投资组合管理策略
　第一节　债券投资组合策略的选择
　第二节　消极的债券组合管理
　第三节　积极的债券组合管理
第八章　利率衍生金融工具简介
　第一节　远期利率合约和利率期货
　第二节　利率期权
　第三节　利率互换合约
　第四节　利率上限、利率下限和利率双限
第九章　利率衍生工具的定价
　第一节　保证金账户交易和套利
　第二节　利率远期合约的现金流模式和远期价格确定
　第三节　利率期货的定价
　第四节　利率期权的定价
　第五节　利率互换的定价
　第六节　利率上限和利率下限的价值
第十章　附加期权的债券分析
　第一节　可赎回债券的特性分析
　第二节　可赎回债券价格的确定
　第三节　可转换债券
　第四节　附加选择权债券的收益率和风险衡量
附录
参考文献
后记