本书系《固定收入证券市场及其衍生产品》的第二版，内容丰富，不仅对固定收入证券市场及其衍生产品市场的市场机构及相关理论进行了详细介绍，而且通过大量的经验证据将市场机构与估值模型联系起来，通俗易懂而又不失学术水准。
　　全书由三部分构成：
　　第一部分主要集中于固定收入证券市场的机构组织及其基本分析工具的介绍；
　　第二部分主要讨论了一些具体的固定收入证券并介绍了投资组合理论；
　　第三部分集中讨论固定收入衍生产品和期权定价模型。
　　各章附录中介绍了相关的数学概念，以帮忙助读者理解；书中大量例子和Excel的使用则增强了本书的应用性。

苏瑞什•M•桑德瑞森(Suresh Sundaresan)是哥伦比亚大学经济与金融学系教授，同时是金融分部的主任。他的主要研究领域是国债拍卖，利率期限结构，资产定价，固定收益证券和风险管理等。他曾在《政治经济学》、《金融学期刊》等顶级杂志上发表过论文。他同时也曾为世界银行的会议提供过文章，还是摩根斯坦利和安永的顾问。

第1部分 市场、机制和基本工具
第1章 固定收益证券概览
1.1 介绍
1.2 债务证券
1.3 债务证券的分类
1.4 固定收益证券的定价框架
1.5 进一步的阅读
1.6 问题
1.7 一些有用的网站
第2章 债务市场的组织和运作
2.1 介绍
2.2 市场组织
2.3 政府证券市场的参与者
2.4 其他市场的组织和结构
2.5 固定收益市场的监管
2.6 进一步的阅读
2.7 问题
2.8 一些有用的网站
第3章 财政证券的拍卖和销售机制
……
第4章 债券数学
第5章 收益率曲线分析—1利率的决定
第6章 收益率曲线分析—2利率的期限结构
第2部分 固定收益证券市场和投资组合管理
第7章 通胀指数化债务市场
第8章 机构和公司债务市场
第9章 证券化和抵押担保证券
第10章 免税债务市场
第11章 新兴债务市场
第12章 投资组合管理技术
第3部分 固定收益衍生工具与风险管理
第13章 衍生产品市场概述
第14章 期权定价理论及其在固定收益市场中的应用
第15章 财政证券期货合约
第16章 欧洲美元期货与互换
第17章 收益率曲线与收益率曲线衍生产品模型
第18章 信用风险
第19章 风险管理
索引