本书系统地阐述了最优状态估计与系统辨识的基本概念、基本理论和基本方法。全书共分两篇14章：第一篇为最优状态估计，分别介绍了最优估计的基本概念、线性系统的卡尔曼滤波、最优线性平滑、卡尔曼滤波的稳定性、滤波的发散及其克服方法、非线性滤波。第二篇为系统辨识，分别介绍了系统辨识的一般概念、脉冲响应法和相关函数法、最小二乘类辨识方法、极大似然法和预报误差法、时间序列模型和随机逼近法、多输入多输出性系统辨识、闭环系统辨识。附录给出了学习本课程中用到的矩阵分析等一些数学工具。
本书结构清楚，重点突出，既注重理论的系统性和完整性，又突出了工程实用性。本书既可作为高等工科院校自动控制及相近专业的研究生教材，也可供从事自动控制类专业的科研工作者、工程技术人员参考。

第一篇 最优状态估计
第1章 最优估计的基本概念
1 估计、最优估计和最优估计方法
2 最小方差估计
3 极大似然估计
4 极大验后估计
5 线性最小方差估计
6 最小二乘估计
7 各种估计方法的比较及其关系
习题1
第2章 线性系统的卡尔曼滤波
1 引言
2 卡尔曼滤波问题的提法
3 线性离散系统的卡尔曼最优预测基本方程
4 线性离散系统的卡尔曼最优滤波
5 线性连续系统的卡尔曼最优滤波
习题2
第3章 最优线平滑
1 概述
2 固定区间最优平滑
3 固定点最优平滑
4 固定滞后最优平滑
习题3
第4章 卡尔曼滤波的稳定性
1 卡尔曼滤波的稳定性概念
2 随机线性系统的可控性和可观测性
3 滤波误方差阵的上、下界
4 滤波稳定性定理的证明
5 滤波误差方差阵的渐近性定理
6 线性定常随机系统的滤波稳定性
习题4
第5章 滤波的发散及其克服方法
1 滤波的发散问题
2 渐消记忆滤波
3 限定记忆滤波
4 自适应滤波
5 平方根滤波
习题5
第6章 非线性滤波
1 非线性最优状态估计问题的提法
2 围绕标称轨道线性化的滤波方法
3 推广的卡尔曼滤波——围绕滤波值线性化的滤波方法
4 迭代滤波
习题6
第二篇 系统辨识
第7章 系统辨识的一些基本概念
1 系统和模型
2 系统辨识的定义及基本原理
3 系统辨识的内容与步骤
4 辨识方案和辨识方法
习题7
第8章 脉冲响应法和相关函数法
第9章 最小二乘类辨识方法
第10章 极大似然法和预报误差法
第11章 时间序列模型与随机逼近法
第12章 多输入多输出线性系统的辨识
第13章 闭环系统辨识
第14章 系统辨识的一些有关问题
附录
参考文献