本书共分十章，第一章从国债的概念、分类、特征和作用等方面对国债作了简要介绍，并分析了成熟市场经济国家和我国的国债市场的一般情况。第二章从国债期货的产生与发展、债券及其收益率概述、国债期货的功能、国债期货的交易机制四个方面对国债期货作了概述。第三章讨论了国债期货的定价原理及价格形成机制问题。第四章分析了国债期货的具体交易策略。第五章为世界主要国债期货市场，分别对美国、欧洲、亚洲的主要国债期货市场进行了介绍。第六章探讨了国债期货的风险管理问题。第七章回顾了国债期货在中国产生与发展的历史，并对“3·27”国债期货事件进行了回顾与反思。第八章探讨了我国恢复与发展国债期货的必要性与可行性问题。第九章我们对中国未来的国债期货制度设计做了初步的梅想。本书的第十章是“发展中国国债期货的专题研究”，在该章中，收录了我们对我国国债期货问题所做的一些研究成果，包括：完善我国国债期货的价格形成机制；我国国债期货交收机制的反思；我国国债期货合约设计；我国国债期货风险控制问题研究。
本书大量运用了案例分析法。将基本原理的分析与案例分析紧密结合，以加深大家对国债期货的理解，并学会运用国债期货的基本原理和基本方法去解决具体的金融问题。尤其注意分析中国的现实问题，注意考察中国金融市场的现状。在本书中，有四章从不同的角度专门讨论国债期货在中国的应用与发展问题。

第一章 国债的简要介绍
第一节 国债的概念、分类和特征
第二节 国债的作用与国债制度
第三节 成熟市场经济国家国债市场的基本情况
第四节 我国国债市场的现状
第二章 国债期货概述
第一节 国债期货的产生与发展
第二节 债券及其收益率
第三节 国债期货的功能
第四节 国债期货的交易机制
第三章 国债期货的定价原理及价格形成机制
第一节 国债期货定价的预备知识
第二节 国债期货的定价
第三节 国债期货价格的形成机制
第四章 国债期货的交易策略
第一节 投机策略及其应用
第二节 套利交易策略及其应用
第三节 套期保值策略及其应用
第五章 世界主要国债期货市场
第一节 美国的国债期货市场
第二节 欧洲主要国债期货市场
第三节 亚洲的国债期货市场
第六章 国债期货的风险管理
第一节 国债期货风险的概述
第二节 国债期货风险的评估与衡量
第三节 国债期货风险的管理方法
第七章 国债期货在中国产生与发展的历史
第一节 国债期货在中国的产生
第二节 国债期货在中国的发展
第三节 关于“3·27”国债期货事件的回顾与思考
第八章 我国恢复和发展国债期货的必要性和可行性
第一节 我国恢复和发展国债期货的必要性
第二节 我国恢复和发展国债期货的可行性
第九章 中国国债期货制度设计的初步构想
第一节 金融期货交易的市场模式的选择
第二节 金融期货交易所的组织结构
第十章 发展中国国债期货的专题研究
第一节 完善国债期货的价格形成机制
第二节 我国国债期货交收机制反思
第三节 我国国债期货合约设计
第四节 我国国债期货市场风险控制问题研究
参考文献