本书是《大学数学学习方法》丛书之一。着重讨论了随机过程的基本理论和分析问题、解决问题的方法，内容包括随机过程的基本概念、泊松随机过程、马尔可夫链、连续时间的马尔可夫链、随机分析与随机微分方程、平稳过程、平稳过程的谱分析、正态随机过程和时问序列分析简介，本书以简明、易懂的语言深入浅出地诠释概念、分析疑难，并选用了300多个典型例题为读者演示了随机过程的解题方法与技巧，以培养读者分析问题和解决问题的能力。本书与教材同步，是大学生、研究生看得懂，且读之有益的一本好书。

第一章　随机过程的基本概念
　第一节　随机过程的概念
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第二节　随机过程的数字特征
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第三节　复随机过程
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第四节　常用的随机过程
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
第二章　泊松随机过程
　第一节　泊松过程
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第二节　与泊松过程有关的若干分布
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第三节　非齐次泊松过程
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第四节　复合泊松过程
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第五节　条件泊松过程与过滤泊松过程
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第六节　更新过程
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第七节　更新定理
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
第三章　马尔可夫链
　第一节　马尔可夫过程的概念
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第二节　马尔可夫链的概念
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第三节　马尔可夫链的状态分类
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第四节　状态空间的分解
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第五节　遍历性与平稳分布
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
第四章　连续时间的马尔可夫链
　第一节　连续时间的马尔可夫链概念
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　第二节　柯尔莫哥洛夫－费勒方程
　　主要内容
　　疑难分析
　　典型例题
　……
第五章　随机分析与随机微分方程
第六章　平稳过程
第七章　平稳过程的谱分析
第八章　正态（高斯）随机过程
第九章　时间序列分析简介
附录 补充知识